Двойной CVD спот + фьючерс, VPIN, Kalman адаптивный канал. Под капотом — встроенный движок walk-forward валидации: каждая идея тестируется на out-of-sample данных до того, как ей доверять.
Мы обрабатываем сырые биржевые данные так, как это делают профессиональные количественные системы — раздельный тейкерный поток, академические микроструктурные метрики, адаптивные state-space фильтры.
Отдельный анализ покупательского давления на споте и фьючерсном рынке. Расхождение между ними — ранний сигнал манипуляции или реального спроса.
Академические микроструктурные метрики из количественных финансов. VPIN показывает вероятность информированной торговли — когда маркет-мейкеры уходят с рынка.
State-space фильтр оценивает наклон и σ канала в реальном времени. Диагностическая субпанель показывает дистанцию от mid в ATR, t-stat значимости тренда и расширение канала.
Fair Value Gap с анализом тейкерного потока по трём свечам. Зоны окрашиваются по доле покупателей — подтверждённый спрос или подозрительная зона.
Альтернатива time-based чартам. Бары формируются по движению цены в ATR — три профиля чувствительности (s/m/l). Фильтрует шум флэта, показывает структуру тренда чище.
Одновременный взгляд на бычий/медвежий уклон на всех 8 таймфреймах + range режим. Перед входом сразу видно, совпадают ли старшие TF с вашим сигналом.
Уникальные индикаторы — это половина работы. Вторая — проверять, действительно ли они дают edge. Терминал построен на исследовательском движке: walk-forward тесты, hypothesis runner, регламентированная процедура derisking стратегий.
Стратегии тестируются на скользящем окне: train на одном куске истории → проверка на следующем, никогда не виденном. Если сигнал работает только in-sample — он отбрасывается. Никаких backtest-иллюзий.
Описываете правило в YAML — движок прогоняет walk-forward по всей истории и выдаёт оценку: ROBUST, PARTIAL или FRAGILE. Стандартный конвейер вместо ручного бэктеста на коленке.
Полный 6-фазный pipeline (feature engineering, Kalman, multivariate, game theory) дал устойчивое преимущество над baseline на out-of-sample 4h. Метрика, методика и код — внутри терминала, не маркетинговая байка.
305K симуляций исходов на 22M баров позволили вывести объективные пороги управления риском: куда ставить stop в безубыток, где брать partial. Не правила из книг — пороги из данных.
От классических осцилляторов до редких микроструктурных метрик и адаптивных state-space фильтров.
Прямое подключение к Binance Futures и Spot. Каждая свеча хранит раздельный тейкерный поток — кто на самом деле двигал цену.
Поверх свечей считаются метрики из академических исследований и адаптивные state-space фильтры. Те же концепции применяют количественные фонды.
Идея фиксируется в формальное правило и прогоняется через движок out-of-sample. На выходе — verdict, который видно прежде чем доверять сигналу деньгами.
Бесплатная регистрация. Доступ к терминалу сразу после входа.
Зарегистрироваться бесплатно